Risk/Reward nisbətini fee-dən sonra hesablayın

Risk/Reward nisbəti iki ssenarini müqayisə edir: Stop Loss işləyərsə mümkün xalis zərər və Take Profit işləyərsə mümkün xalis gəlir. Bu rəqəm həmin Take Profit-in baş vermə ehtimalı deyil.

Hesabın quruluşu

Long üçün qiymət riski Entry − Stop, mümkün reward isə Take Profit − Entry əsasında başlayır. Quantity ilə vurulduqdan sonra hər iki ssenarinin giriş/çıxış fee-si ayrıca çıxılır:

Risk/Reward = TP ssenarisinin xalis gəliri ÷ Stop ssenarisinin xalis zərəri

64,000 Entry, 63,000 Stop, 66,000 Take Profit və 0.01 BTC nümunəsində komissiyasız nisbət 2-yə yaxın görünə bilər. Fee daxil ediləndə reward azalır, risk artır və xalis nisbət dəyişir.

Stop Loss slippage-i, qismən fill və Funding uzun müddət açıq qalan mövqedə nəticəni dəyişdirə bilər. Nisbəti trading signal kimi deyil, əvvəlcədən yazılmış ssenarinin ardıcıllıq yoxlaması kimi istifadə edin. Yüksək nisbət aşağı ehtimalı kompensasiya etməyə də bilər.

Ratio-dan əvvəl iki məbləği hesablayın

Risk/Reward nisbətini tapmaq üçün əvvəl Stop ssenarisində xalis zərəri, sonra Take Profit ssenarisində xalis gəliri eyni vahiddə hesablayın. Net reward ÷ net risk yalnız hər iki tərəfdə Entry, Quantity və fee qaydaları uyğun olduqda mənalıdır. 2:1 nəticəsi 20/10 USDT və 2,000/1,000 USDT üçün eyni görünür, lakin account-a təsir tamam fərqlidir. Buna görə nəticədə həm nisbət, həm iki USDT məbləği, həm də balans faizi yanaşı göstərilməlidir.

Giriş fee-si hər iki ssenaridə ortaqdır, çıxış fee-si isə TP və SL qiymətində fərqli notionala tətbiq edilir. Slippage adətən Stop tərəfdə daha vacib stress input-udur. Funding yalnız mövqenin settlement-dən keçəcəyi ssenaridə və rate fərziyyəsi açıq göstərilməklə daxil edilməlidir. Bir tərəfdə Funding, digər tərəfdə heç bir izah olmadan sıfır yazmaq nisbəti süni dəyişir.

Fərziyyəli müqayisə

Entry 100 USDT, Quantity 10, Stop 98 və TP 105 götürək. Fee-siz brüt risk 20 USDT, brüt reward 50 USDT və nisbət 2.5-dir. Tədris üçün giriş fee-si 1 USDT, Stop çıxış fee/slippage məbləği 1.5 USDT, TP çıxış fee-si 1.05 USDT fərz edək. Xalis risk 20 + 1 + 1.5 = 22.5 USDT, xalis reward 50 − 1 − 1.05 = 47.95 USDT olur; xalis ratio təxminən 2.13-ə enir. Rəqəmlər yalnız formulun təsirini göstərir, cari platforma fee-si deyil.

Əgər balans 1,000 USDT-dirsə, 22.5 USDT xalis risk 2.25% deməkdir. Eyni ratio daha böyük Quantity ilə saxlanılsa dollar və balans faizi böyüyər. Ratio risk limitini əvəz etmir. AZN təqdimatında həm risk, həm reward eyni məzənnə və eyni vaxtla çevrilməlidir; birini USDT, digərini AZN saxlayıb bölmək vahid səhvidir.

Nisbət ehtimal deyil

2.13 nəticəsi TP-yə çatma ehtimalının Stop ehtimalından 2.13 dəfə böyük olduğunu demir. Ratio yalnız iki əvvəlcədən seçilmiş maliyyə nəticəsinin ölçüsünü müqayisə edir. Win rate, gap, likvidlik və order icrası bu formuldan çıxmır. Strategiyanı keçmiş nəticələrlə qiymətləndirirsinizsə, komissiyadan sonrakı realized trades, seçmə qərəzi və məlumat dövrü ayrıca analiz edilməlidir. Tək bir setup şəkli gələcək üstünlüyü sübut etmir.

Həssaslıq cədvəli qurun

Eyni Entry və Quantity üçün üç Stop fill ssenarisi — planlanan qiymət, orta slippage və daha pis slippage — hesablayın. TP üçün də maker və taker fee ssenarisini ayrı göstərin. Ratio kiçik input dəyişməsində kəskin dəyişirsə, bunu bir rəqəmlə gizlətməyin. İstifadəçi net risk və net reward komponentlərini görəndə hansı fərziyyənin nəticəyə daha çox təsir etdiyini anlaya bilər.

Order-dən sonra planla faktı ayırın

Mövqe bağlandıqda planlanan Entry/Exit əvəzinə faktiki Average Entry, Average Exit, quantity, commission və Funding ilə ratio-nu yenidən hesablamaq olar. Bu realized ratio planın icra keyfiyyətini göstərir, gələcək siqnal deyil. Qismən TP varsa hər bağlanan hissənin məbləğini toplayın; yalnız son Exit qiymətindən istifadə etməyin. Risk/Reward aləti səviyyə seçmir, uğur ehtimalı vermir və fərdi investisiya məsləhəti deyil.

Plan və realized nəticəni eyni cədvəldə iki ayrı sütun kimi saxlamaq faydalıdır. Entry slippage, Stop slippage, fee fərqi və qismən fill üzrə sapmanı ayrıca göstərin. Belə müqayisə ratio-nun niyə dəyişdiyini izah edir və yalnız uğurlu əməliyyatları seçib metodun olduğundan yaxşı görünməsinin qarşısını alır.

Bütün hesablamalar maarifləndirici təxmindir; yekun rəqəm üçün birjanın faktiki ekranını yoxlayın.

Binance keçidi haqqında

KriptoHesabla trading signal vermir. Platformaya ehtiyacınız varsa Binance qeydiyyat səhifəsində BN8812 kodundan istifadə edə bilərsiniz. Bu affiliate keçididir; qeydiyyat saytın komissiya almasına səbəb ola bilər. İstifadə şərtlərini, region uyğunluğunu və riskləri özünüz yoxlayın.